第144章一个小目标

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    2008年8月25日，星期一。上午九点三十分。
    纽约证券交易所。开市钟声敲响。
    远星资本交易室里，六块大屏幕同时亮着。
    左侧三块是美股主要指数和金融板块的实时行情。右侧三块分别是原油、工业金属和CDS利差的监控面板。
    林涛坐在自己的工位上，目光在屏幕之间快速扫动。他注意到了一个在今天早上极其刺眼的颜色——
    绿色。
    到处都是绿色。
    标普500开盘涨了将近百分之二。道琼斯跳空高开一百八十点。
    金融板块更夸张。花旗涨百分之四。美国银行涨百分之五。摩根士丹利涨百分之三点五。连雷曼都涨了百分之六——从上周五收盘的十四美元弹到了接近十五。
    XLF金融板块ETF开盘涨了百分之四点三。
    CNBC的画面里，主持人的语气带着一种“黑暗终于过去了“的如释重负：
    “——在财政部和FHFA昨天宣布对两房实施政府托管后，市场今天早间给出了极其积极的反应。分析师普遍认为，政府的果断行动有效消除了两房违约的尾部风险，为整个金融体系注入了急需的信心……“
    “——摩根大通的首席策略师今天早间发表评论，称两房接管是‘金融危机的转折点‘，建议投资者‘逢低买入被过度抛售的金融股‘……“
    林涛没有看电视。他在看另一样东西。
    屏幕右下角，雷曼的五年期CDS利差：407个基点。
    股价涨了百分之六。CDS利差反而拉高了。
    又是那个熟悉的背离。机构在买入保险，散户又在狂欢。
    他转头看了一眼马特。马特坐在自己的风控终端前，表情和每一个普通的周一上午没有任何区别。
    他在逐项核对远星各条仓位线在周末期间的场外成交确认书。
    本·卡恩在看国债。TLT今天微跌——资金从避险资产回流到风险资产了。
    这是“市场觉得危机过去了“的标准动作。本看了一眼那个跌幅，没有任何反应，继续处理手头的利率互换对账。
    艾莉西亚在看铜和铝。工业金属今天也在涨——逻辑和金融股一样，“政府兜底了，经济不会太差，需求还在“。
    她盯着LME的铜价从上周五的7,680回弹到了7,750，嘴角甚至微微弯了一下——那是一种“涨吧涨吧，涨得越高我的PUt越便宜“的从容。
    整个交易室里没有一个人表现出任何惊慌。
    没有人站起来指着屏幕说“我们的空头亏了“。没有人打电话给陆泽问“要不要调整仓位“。没有人的表情里有一丝一毫“被打了脸“的慌乱。
    在外面的世界里，华尔街在庆祝。散户在抄底。CNBC在宣布“转折点“。
    在远星的二十七层，这些绿色的数字只意味着一件事：期权变得更便宜了。
    上午十点十五分。
    伊莎贝拉从小会议室里走出来，手里拿着一份刚打印好的单页报告。
    她走到陆泽的办公室门口，敲了两下，推门进去。
    陆泽坐在桌后。面前的屏幕开着，但他的视线不在屏幕上。他在看窗外——公园大道上阳光明媚，行人步伐轻快。一个完全不像危机正在进行中的八月周一上午。
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    “两房的结算出来了。“伊莎贝拉把那张纸放在桌上。
    陆泽把视线收回来，低头看了一眼。
    那是一份极其简洁的单页——远星在房利美和房地美上的场内看跌期权持仓汇总。
    在用石油多头的钱开始布局的时候，有一部分被投入到了各大金融机构的看跌期权中。但都是场内，所以总量不多，加起来超不过一个亿。
    建仓时间：2008年6月下旬至7月初。
    建仓成本（权利金总额）：约$9,240,000。
    标的：房利美看跌期权（行权价$10、$5）+房地美看跌期权（行权价$8、$5）。
    建仓时标的价格：房利美约$25，房地美约$22。
    当前标的价格：房利美$0.73，房地美$0.88。
    当前期权理论价值：约$98,500,000。
    收益率：约10.7倍。
    陆泽看着那个数字，眉头甚至微微皱了一下。
    九千两百万的利润。勉勉强强不到一个亿。
    他看完，把那张纸推回桌子中央。
    “出掉多少了？“
    “周五尾盘和今天开盘前的盘前交易，已经平掉了大约六成。“
    伊莎贝拉说，“剩下的四成在今天盘中继续挂单出。流动性还行——因为今天有不少人在抄底

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